Арбітраж криптовалюта. Заробіток на різниці між вартістю одного і того ж активу на різних торгових майданчиках. Арбітраж криптовалюта - робоча стратегія Арбітраж на ринку криптовалюта

Добрий день, шановні трейдери та інвестори! Останнім часом в Інтернеті дуже часто піднімається тема арбітражу криптовалюта, описуються різні стратегії заробітку за цим методом і пропонуються боти для автоматичної торгівлі. Сьогодні ми розкриємо всі таємниці арбітражу між біржами криптовалюта, розповімо про переваги і недоліки цього способу інвестицій в кріптотрейдінг і розвіємо основні міфи.

Що таке арбітраж криптовалюта?

Не будемо заглиблюватися в терміни та визначення арбітражу криптовалюта, розглянемо це краще на простому прикладі. Припустимо, ви знаєте, що на ринку A відро яблук коштує 400 рублів, а на ринку B - 500 рублів. Ви йдете на ринок A, купуєте відро яблук за 400 рублів, а потім продаєте його на ринку B за 500 рублів, в результаті ви заробляєте 100 рублів. Прибуток невелика, але якщо ви купите і продасте 10 відер, то ваш дохід вже складе 1000 рублів, і таку операцію можна провести кілька разів за день. В цьому і полягає суть арбітражу криптовалюта - ви купуєте монети за низькою ціною на одній біржі і продаєте їх трохи дорожче на іншій біржі, тобто торгуєте спредом. Звичайно, це не яблука і тут все набагато складніше, але головне, що ви вже зрозуміли, в чому полягає сенс арбітражу між біржами криптовалюта, і далі вам буде простіше зрозуміти схему торгівлі.

Де шукати вигідні біржі для арбітражу криптовалюта?

Як ви вже зрозуміли, необхідно знайти біржу, яка пропонує найнижчу ціну криптовалюта, і біржу з високою ціною за аналогічну монету. У цьому вам допоможе сайт CoinMarketCap. Вибираємо цікаву для вас криптовалюта і відкриваємо вкладку Ринки (або Markets). Тут представлені всі біржі, які торгують даною монетою. Як ви бачите, ціни на одну і ту ж криптовалюта різні. Необхідно вибрати біржу з найнижчою і найвищою ціною. Але вибирати потрібно тільки серед бірж з високою часткою обсягу ринку за останні 24 години, краще з перших 10-ти або 20-ти бірж. Різниця між цінами повинна бути не менше 1%, тільки в цьому випадку можна застосовувати стратегію арбітражу крпіптовалют.

(Клікніть по скриншоту для збільшення)

Розглянемо на прикладі. Відкриємо будь-яку криптовалюта, наприклад, Ethereum і перейдемо у вкладку Ринки. Відсортуємо таблицю по валютній парі ETH / USDT. Візьмемо дві біржі з найвищою і низькою ціною. У нашому прикладі це буде Binance c ціною 289,29 $ за Ethereum (біржа знаходиться на 3-му місці за обсягом) і DigiFinex з ціною 308,72 $ за Ethereum (18-е місце в рейтингу за обсягом). Різниця між цінами склала більше 6,7%, що підходить під наші умови торгівлі.

Основна помилка арбітражу між криптовалюта

Майже всі початківці арбітражнікі допускають одну помилку - вони починають «переливати» кошти з однієї біржі в іншу. Вони бачать, що на біржі A якась криптовалюта коштує дешевше, ніж на біржі B. Що вони роблять? Вони купують її на біржі A за фіатние гроші, переводять на біржу B і продають за вищою ціною. Але в чому тут криється головна помилка? Обмін між біржами відбувається дуже повільно, іноді займає більше години, а за цей час ціни вже можуть змінитися проти вас, і це не кажучи про комісіях, які беруть біржі за торгові операції.

Робоча схема арбітражу між біржами криптовалюта

Розглянемо, як відбувається міжбіржові арбітраж криптовалюта на прикладі монети, який ми почали розбирати вище. Отже, у нас є дві біржі - Binance і DigiFinex, а також валютна пара ETH / USDT. Ви повинні відкрити 4 торгових рахунку і поповнити їх на однакову суму коштів - 2 рахунки USD і 2 рахунки Ethereum (щоб було зрозуміло, ми будемо вважати все суми в доларах, оскільки курс Ethereum постійно змінюється, і через певний час він може стати неактуальним):

USD рахунок в Binance - 10 000 $;
Ethereum рахунок в Binance - 10 000 $ (на цю суму потрібно купити Ethereum за поточним курсом);
USD рахунок в DigiFinex - 10 000 $;
Ethereum рахунок в DigiFinex - 10 000 $ (на цю суму потрібно купити Ethereum за поточним курсом).

Як ми вже знаємо з прикладу вище, курс ETH / USDT на біржі Binance нижче, ніж в DigiFinex. Що ми робимо далі? Ми повинні купити Ethereum на біржі Binance на 10 000 $ (USD рахунок) і одночасно продати Ethereum на біржі DigiFinex на 10 000 $ (Ethereum рахунок). Як ви пам'ятаєте, спред між біржами склав 6,7%. Після того, як курси між біржами Binance і DigiFinex вирівняти, ви отримаєте свій прибуток близько 6% (за вирахуванням комісій), тобто приблизно 600 $.

Недоліки арбітражу криптовалюта

У арбітражу на біржах криптовалюта є такі недоліки:

Для арбітражу криптовалюта потрібен значний капітал. Не у кожного трейдера знайдеться в кишені 40 000 $. До того ж якщо ви хочете стабільно заробляти на арбітражі вам буде потрібно ще більше коштів;
На пошук бірж для арбітражу йде багато часу. Щоб знайти біржі для арбітражу, буде потрібно багато часу, так як курси постійно змінюються. Для цього краще використовувати автоматичних ботів, але врахуйте, що зараз в Інтернеті розвелося багато шахраїв, які намагаються продати неробочих спамерських пошукових роботів. Краще написати такого бота самому або попросити про це професійного програміста. Бот буде сам шукати вигідні курси на різних біржах, а також купувати і продавати криптовалюта, вам потрібно буде тільки подбати про те, щоб на гаманцях завжди були кошти;
Потрібно враховувати приховані комісії. Необхідно завжди пам'ятати, що біржі беруть комісії за торгові операції, грошові перекази та обмін.

Переваги арбітражу криптовалюта

У міжбіржові арбітражу криптовалюта є головне незаперечна перевага - це безпека ваших вкладень. Куди б не пішов курс - вгору або вниз, ви можете бути впевнені в безпеці ваших коштів. Однак існують і небіржевие ризики:

біржа може закритися;
ваш аккаунт можуть зламати;
на невеликій біржі може не вистачити обсягів для швидкого продажу або покупки криптовалюта.

Тому для арбітражу криптовалюта вибирайте тільки топові монети і біржі з великими обсягами, а також подбайте про безпеку вашого облікового запису (придумайте складний пароль, використовуйте додатковий захист при вході на сайт біржі, наприклад, подвійна аутентифікація з відправкою коду на електронну адресу або мобільний телефон, не повідомляйте нікому ваш пароль і переконайтеся перед введенням пароля в особистий кабінет, що перед вами офіційний сайт біржі, а не його двійник, який використовується шахраями для крадіжки паролів).

висновки

Таким чином, арбітраж криптовалюта - це цілком реальна і робоча стратегія заробітку в кріптотрейдінге. Однак вона більше підійде для професійних трейдерів і інвесторів, а не для новачків, оскільки тут потрібен великий капітал і чималий досвід в трейдингу. Також варто приділити увагу безпеці аккаунта і знайти бота, який буде шукати вигідні курси на біржах і здійснювати автоматичні торговельні операції. Профітних вам торгівлі!

Криптовалюта з метою взяти прибуток від розбіжності цін на різних ринках, регіонах або біржах іменується арбітражної угодою.

Арбітраж криптовалюта: умови

Об'єкт продажу повинен бути ліквідний. У широкому сенсі арбітраж застосовують до товарів на спот ринках, але частіше практикують саме з валютами, акціями, ф'ючерсами і криптовалюта відмінно підходять для цих операцій. Зрозуміло, не всі, а з високою капіталізацією і великим добовим обсягом угод. Тобто, що займають верхні рядки рейтингу криптовалюта.

Причому на біржі угоди з цими інструментами повинні здійснюватися без затримок.

Таким чином, якщо ви бачите різну ціну на біткоіни або ethereum на кріптобіржах або бачите, що можете продати власні активи в одному місці дорожче, ніж є пропозиція в іншому, то ви знайшли можливість для арбітражу. Хоча не все так просто.

Арбітраж криптовалюта: обмеження

Реальна можливість арбітражу часто примарна, може нівелюватися спредом або зборами, які представляють собою відсотки або фіксовану плату.

Коли зрив транзакції обернеться проти вас, це невипадкове подія.

Часовий інтервал триває недовго, іноді кілька секунд. Тому успішні арбітражнікі зазвичай мають досвід внутрішньоденної торгівлі.
Щоб знизити ризики до мінімуму потрібен доступ до останніми котируваннями криптовалюта, можливість швидко активувати ордер і одночасно виконати покупку і продаж.
Навіть за допомогою перерахованих інструментів, коли котирування починають рухатися в будь-якому напрямку, ви виявите, що покупець або продавець нерідко знаходять спосіб відмовитися від потрібної ціни.
Деякі біржі забороняють швидку торгівлю криптовалюта. Це може бути спеціально запрограмований перешкоду проти спекуляцій. Зупинки на швидких торгах можуть знищити вигоду або ще гірше - перетворити інвестиції в жахливий безлад.
Інші великі біржі мають вбудовані механізми проти арбітражу, які швидко коректують і навіть купують і продають активи на власному рахунку, щоб синхронізувати свій з лімітними ордерами. Можливість для арбітражу сильно обмежена цими «внутрішніми», самоналаштуванням угодами.

Є юридичні ризики - якщо арбітражна угода пізніше зважить незаконної в юрисдикції будь-якого боку, ваші кріптовалютние рахунки можуть бути заморожені, оштрафовані або транзакцію скасують. На відміну від переказів усередині кріптовалютной мережі, біржові угоди скасовуються. Знову ж таки, ці юридичні інструменти ретельно плануються і завжди будуть працювати проти вас.

арбітражні посередники

Так звані арбітражні пули -. Якщо компанія може стабільно подвоювати криптовалюта кожні 90 днів, навіщо потрібна багаторівнева маркетингова система? Хто заважає самостійно почати з кількох сотень доларів і стати мільярдерами, нескінченно подвоюючи гроші?

Перераховані ризики арбітражу криптовалюта тільки те, що лежить на поверхні. Можливості вигідного арбітражу рідкісні і малі. Часто виходить, що трейдер знаходить невеликий виграш при високому ризику.

У будь-якому випадку арбітраж криптовалюта, крім досвіду і спритності, вимагає значних коштів, причому необтяжених зобов'язаннями.

Коли ми чуємо слово «арбітраж», то більшість з нас уявляє картину тривалих виснажливих судових засідань, де сторони всіма правдами і неправдами тягнуть ковдру до себе при вирішенні майнових суперечок.

Однак «арбітраж» має ще одне значення. Це безризикова угода. А арбітраж криптовалюта - це операція з купівлі-продажу віртуальних грошей на тих біржах, де вигідніше курс.

Детально про те, що таке кріптовалютний арбітраж

Ось уявіть, що десь продається щось, наприклад (для конкретики), пляшка горілки за ціною 200 р. / 0,5 л. При цьому ви знаєте (точно в цьому впевнені), що роздрібний магазин за рогом купить у вас її за ціною 300 р. / 0,5 л. Тоді можна придбати ящик горілки і «штовхнути» його магазину. Якщо ви спочатку укладіть юридично зобов'язуючий договір з покупцем, а потім з постачальником, то в разі успішної реалізації угоди матиме місце класичний посередницький арбітраж. Такі ситуації часто трапляються, і пов'язані вони, в основному, з нерівномірністю розподілу інформації між усіма учасниками ринку (якби господар магазину знав, що під боком можна купити горілку за 200 р., Він би ніколи не купив у вас її по 300 р. ).

Арбітраж vs спекуляції

Відрізняються ці процеси один від одного тим, що при спекуляції трейдер купує з тим розрахунком, що ціна придбаного активу через якийсь час виросте. Тобто він готовий чекати. У разі арбітражу нічого чекати не треба. Трейдер вже має «цінове вікно можливостей», яке він заповнює своєю пропозицією до тих пір, поки воно не «схлопнется», тобто ціни не вирівняються, зробивши операції нерентабельними.

Досить часто ситуацію арбітражу можна зустріти на своєму шляху валютних курсів в обмінниках (коли ціна продажу одного обмінника міста нижче, ніж ціна покупки, виставлена іншим). Але спочатку сам термін має глибокі біржові коріння. Йде він з тих далеких часів, коли навіть в межах одного населеного пункту існувало безліч біржових майданчиків, де котирувалися іноді одні й ті ж цінності. Найчастіше утворювалися ситуації, коли при перерахунку на різні активи ці цінності починали коштувати по-різному. Тоді ставало вигідно купувати там, де дешевше, будучи впевненим, що вдасться продати там, де дорожче.

Згодом, з розвитком комунікацій, інформаційних систем і роботизованих торгових комп'ютерних програм, арбітражні ситуації на різних майданчиках стали тривати періоди, які обчислюються в кращому випадку, мілісекундами. Ключовою причиною тут є наявність агрегування-обміну-перетікання інформації між організованими фінансовими майданчиками і їх учасниками. Але це традиційні майданчики, а що ж кріптовалютние біржі?

Арбітраж віртуальних грошей простими словами - це покупка криптовалюта за нижчою ціною і продаж за більш високою

міжбіржові арбітраж

Тут ситуація більше нагадує початок XX століття по суті, але на швидкостях століття XXI (по крайней мере, поки). Справа в тому, що між біржами немає прямої комунікації, в основній своїй масі вони не агреговані між собою так, щоб забезпечувати перетік угод між біржами криптовалюта онлайн.
Простіше кажучи, щоб перевести кошти (активи) з однієї організованої фінансової площадки на іншу, потрібно зробити більше, ніж одну ітерацію. Тому поки міжбіржові обмін інформацією та активами здійснюється з деякими труднощами (за фактом), арбітраж криптовалюта (принаймні, в 2018 році) - це вкрай перспективний спосіб заробітку на біржі, якщо слідувати грамотно організованій стратегії.

Різке залучення «в галузь» нових гравців, поява на біржах криптовалюта великої кількості середньорозмірних капіталів, передбачає розумним більш детально розглянути арбітраж, як спосіб заробітку, при якому що-небудь втратити просто неможливо.

Основні способи арбітражу криптовалюта

Взагалі виділяють 2 основні способи арбітражу.

прямий

В даному випадку потрібно, щоб на різних біржах один і той же актив в одній і тій же оцінці (наприклад, біткоіни в доларах США) коштували по-різному. Таку арбітражну ситуацію може запропонувати і ринок валюти в місті, де верхня ціна долара одного обмінника нижче нижньої у іншого. В обох випадках мова йде тільки про долари і рублях. Оскільки на біржі всього один курс, то чисто візуально відслідковувати арбітражні ситуації між різними біржами простіше. Шукаємо, де криптовалюта дешевше, ніж на будь-який інший майданчику і купуємо її, щоб тут же продати на будь-який інший, де ціна вища.

опосередкований

Спосіб передбачає наявність цінових диспропорцій всередині кожної площадки і в порівнянні між ними. Припустимо, на майданчику «А» біткоіни стоять 25 Ефірів (кожен), а на «В» тільки 20. При цьому в доларах США біткоіни коштують однаково, і на майданчику «А» Ефір за долари не продається (ну, немає такої валютної пари , і все). Тоді вигоду принесе каскад операцій:

покупка біткоіни на «А» за долари, тут же покупка Ефірів за біткоіни;
«Перестроювання» цих Ефірів на «Б» і продаж їх за біткоіни; тут же біткоіни знову переводяться в долари США.

Опосередкований арбітраж має місце в тому випадку, якщо виникають обмеження по торгованих видами активів. Якщо цінові диспропорції присутні, але їх не завжди можна виявити безпосередньо, то для обходу таких «неможливостей» залучають третій актив як проміжний носій вартості. При цьому іноді виникають ситуації, коли можна заробити і на таких проміжних активах.

Арбітраж всюдисущий і всеосяжний. Він може з'явитися в будь-якому середовищі, навіть необов'язково пов'язаної з грошима. Дуже часто його можна зустріти в ситуації бартерного обміну. Загальний принцип - чим менш ефективним є ринок, чим більше перепон до рівномірного розподілу інформації серед його учасників, тим, як правило, більше в ньому можливостей для арбітражу. Найбільшу рибку можна впіймати виключно в каламутній воді!

Операції з обміну

Коли розглядалася ситуація прямого арбітражу, то згадувалася необхідність якомога якнайшвидшої перепродажу активу на іншому майданчику після його покупки на початковій. Дійсно, час при відпрацюванні арбітражних угод є визначальним фактором. Найпростіша і очевидна послідовність дій при реалізації арбітражної ланцюжка з криптовалюта це:

купили актив на майданчику «А»;
вивели його собі на гаманець;
перевели його на свій аккаунт на майданчику «В» і продали його за більшою вартістю.

Замість покупки може бути і продаж. Тоді перекидати з майданчика на майданчик потрібно буде вже фіатние грошові кошти. Але ось тут якраз і криється ризик. Поки будуть збиратися 6 підтверджень для схвалення транзакції в криптовалюта або поки класичний банк буде обробляти перерахування, співвідношення цін може змінитися, і «вікно можливостей» закриється. Упс! Можна залишитися з дешевшають активом в руках і для відновлення позицій доведеться додатково понести збитки: так зазвичай азартні Скальпери перетворюються в стратегічних інвесторів.

Чим менше часовий лаг між операціями, що відкривають і закривають угоду, тим вищі шанси отримати прибуток і менше шансів на зрив. Як же грамотно все організувати? Варіанта тут 2.

програмні боти

Спеціальні програмні алгоритми роблять в 5-6 швидше, ніж людина. При кваліфікованої налаштування і погодженням протоколів з операційними платформами бірж перекидання активів займе декілька хвилин (а іноді і секунд). До того ж боти самі відстежують арбітражні ситуації, що на порядок підвищує ефективність вашої діяльності.

Непогано було б обзавестися можливістю експрес-кредитування на кожному майданчику, яку передбачається моніторити на предмет виникнення арбітражних ситуацій. Таке кредитування здійснюється на час проходження транзакції. Кредитору надається підтвердження того, що гроші на його користь пішли, і він позичає аналогічну суму за мінусом своєї комісії, але вже безпосередньо на майданчику. Нехай вас не бентежать тисячі відсотків річних по таких позиках. Адже термін кредитування невеликий, а значить, і втрати будуть непомітні. Таких кредиторів слід шукати в чатах і на форумах.

При торгівлі біткоіни найбільш популярні наступні «BTC robots»:

Zenbot;
Haasbot;
Tradewave;
Gecko;
Cryptotrader.

вкладення

В принципі, можна обійтися і без дорогих роботів, якщо ви відчуваєте в собі сили для ТОО, щоб принаймні, «збирати вершки» з цінових диспропорцій. Тоді варто обзавестися ... депозитами на кожній кріптовалютной біржі. Простіше кажучи, поповнити рахунок у всіх доступних тікер (скільки найменувань фіатной і криптовалюта присутній на біржі, ось стільки і має у вас бути вкладень порівну в кожному виді на кожній же кріптовалютной майданчику). Тепер, якщо, припустимо, біткоіни на біржі «А» коштує $ 7000, а на біржі «В» - $ 7150, тоді ви одночасно (тобто синхронно, відразу, в ту ж секунду, одномоментно) генеруєте 2 конвертаційні транзакції:

продаєте біткоіни за долари США на «В» (по $ 7150);
купуєте біткоіни за долари США на «А» (по $ 7000).

Якщо ви здійснювали операції на повний обсяг депозитів, то тоді на майданчику «А» у вас немає доларів США, але зате «подвійна доза» біткоіни (адже ви їх купили за все наявні долари). А на «В» у вас навпаки - немає жодного біткоіни, але зате майже подвійну кількість доларів. Чому «майже», та тому що в сукупності по двох площадках у вас утворюється прибуток $ 150 за кожний проданий (саме проданий) біткоіни. І тепер можна, не поспішаючи, перевести половину біткоіни з «А» на «В» і половину доларів (за мінусом, можливо, прибутку) з «В» на «А». Ось як проводиться біткоіни-арбітраж.

Інтенсивність таких операцій, таким чином, буде залежати від того, наскільки швидко зможе відновитися статус-кво. Тобто перекидати гроші і активи все одно треба, тільки ви робите це після, а не під час операції. А сама арбітражна угода являє собою миттєву (одномоментну) пару транзакцій на покупку і на продаж, які ви навіть можете виконати вручну. Від цього їх ефективність не зменшиться.

Природно, що для організації арбітражу з вкладеннями, ефективність торгівлі в найбільш широкому сенсі залежати від обсягу цих вкладень. Тому часто, торгівля за допомогою роботів є більш ефективною. Але в подальшому все одно все повертаються до ідеї підтримки на кріптобіржах залишків в «гарячому вигляді» для здійснення арбітражних угод (навіть за допомогою ботів). Адже перекидати активи все одно треба.

Доступні біржі криптовалюта

Трохи раніше наводився приклад опосередкованого арбітражу, який виручає, якщо на одному з майданчиків чогось немає (або не можна купити). Опосередкований арбітраж - це, звичайно, куди більш громіздка і ризикова конструкція, в результаті втілення якої можна отримати збиток. Тому в практичному плані варто вибирати ті кріптовалютние біржі, де котируються тиккерів більше:

Poloniex - 90 валютних пар;
Bittrex - 202 валютні пари;
LiveCoin - 182 валютні пари;
Kraken - 49 валютних пар.

Звичайно ж, орієнтуючись на кількість тиккерів, не потрібно втрачати голови і забувати про інших параметрах і характеристиках торгового майданчика, таких як:

безпеку;
рівень комісії;
загальний оборот.

Тому така біржа, як HitBTC з 70 парами, але з 5000 BTC щодобового обороту поки не пропонується.

Під час роботи з вибраними майданчиками рекомендується враховувати результати участі кожної задіяної кріптовалютной біржі в загальному прибутку. В результаті буде формуватися таблиця арбітражу. На її підставі можна робити висновки про ефективність роботи з тим чи іншим варіантом.

резюме

Мабуть, має сенс на закінчення виділити переваги заробітку за допомогою арбітражу криптовалюта:

відсутність ризику: ви точно знаєте, що продасте що купується криптовалюта дорожче, тому що робите це в момент покупки!
на рівень 2018 року поки не існує надефективну інформаційної інфраструктури, що об'єднує всі кріптовалютние біржі. В даному разі, втілюється «Закон джунглів»: кожен сам за себе. А значить, криптовалюта - більш ніж цікавий, перспективний для арбітражу і цілком організований ринок.

Висновок простий: новачкам має сенс починати професійну роботу на кріптовалютних майданчиках саме з арбітражних угод, послідовно підвищуючи їх ефективність. І не забувайте на самому початку роботи не робити великих ставок.

Принцип класичного арбітражу заснований на отриманні прибутку з різниці цін на різних ринках.

Попит на криптовалюта постійно зростає, і вона поступово стає гідним аналогом офіційних грошей. Разом з тим, як торговий інструмент, починає викликати все більший інтерес у трейдерів, що не можна не помітити по вибухового зростання кількості кріптобірж і торгового обороту.

Ринок кріптовалютних бірж все ще досить молодий, але активно розвивається. Те, що ринок все ще перебуває в зародковому стані, грає нам на руку, так як відкриває велику кількість арбітражних можливостей. Нижче представлений актуальний список кріптобріж, відсортованих по торговельному обороту. Як бачимо, безумовна першість зараз тримає OKCoin з 54 тисячами денного обороту.

Принцип класичного арбітражу

Ніхто не буде сперечатися, що найпривабливіша стратегія для торгівлі на біржі - це арбітраж. За своєю суттю, він має на увазі мінімальний або зовсім відсутній ризик. Таким чином, навіть мінімально прибуткова стратегія при достатніх оборотах повинна приносити відчутний прибуток.

Принцип класичного арбітражу заснований на отриманні прибутку з різниці цін на різних ринках. Це різновид так званого просторового арбітражу, де угоди проводяться поданням одного і того ж інструмента, торгуемого на різних біржах. Зазвичай завдання зводиться до банального - купити дешевше в одному місці і продати подорожче в іншому.

Ціни на біржах різняться через природне ефекту децентралізації і поки що слабку розвиненість ринку, в першу чергу, з технічної точки зору - біржі все ще працюють на досить повільних веб-технологіях. Так як прибуток часто виходить з неефективністю самої системи виконання і агрегації котирувань, класичні арбітражні стратегії вважаються практично безпрограшними. Звичайно, при цьому ми не беремо до уваги ризик простої технічної помилки, яка може звести всі переваги нанівець.

Арбітраж, давно знайомий форекс трейдерам

Ми купуємо наздоганяючу валюту і продаємо провідну, а в моменти їхнього зіткнення закриваємо угоду.

Така стратегія повинна бути добре знайома трейдерам на децентралізованому ринку Форекс, де також відсутній єдиний стакан заявок. Такий метод роботи дозволяє будь-якому брокеру віддавати довільні котирування, через що абсолютно природним чином починають з'являтися провідні і наздоганяють, тобто ціна одного і того ж інструмента може змінюватися з помітним запізненням. Природно, кількість бажаючих «відновити справедливість», тобто звести ціни на всіх біржах до рівноваги, зростає, і різниця поступово зрівнюється, поки торгівля інструментом зовсім не втратить економічний сенс.

На відміну від форекса, кріптобіржі більше схожі на традиційні обмінні пункти, так як за підсумком на руки ви отримуєте реальну валюту. Раз сама криптовалюта виникла відносно недавно, а ліквідність на біржах ще недостатньо висока, арбітражні ситуації трапляються набагато частіше, ніж на інструментах з більш високими оборотами. Додати сюди ще проблеми зі зворотним конвертацією коштів, тобто, висновком назад в фіатние (офіційні) гроші, і ми отримуємо очевидних неозброєному оку лідерів і аутсайдерів ринку.

Стратегія простого торгового арбітражу

Власне, найпростіший арбітраж виглядає приблизно так:

Купуємо валюту 1 за валюту 2 по низькій ціні
Переводимо валюту 1 на іншу біржу
Продаємо валюту 1 за валюту 2 за вищою ціною
Профіт.

Задамо ситуацію. Припустимо, курс на BTC / USD на біржі BitStamp в даний момент становить 700 доларів, а на MtGox та ж пара 720 доларів. Теоретично, купивши один біткоіни за 700 доларів на біржі BitStamp, і продавши на MtGox по 720, ми б отримали 20 чистого прибутку. Заводимо долари назад на BitStamp і повторюємо весь процес спочатку.

Звичайно ж, на реальному ринку ситуація дещо інша, і в розрахунку слід враховувати комісії платіжних систем і самих бірж, але принцип повинен бути зрозумілий.

Приклад арбітражу на криптовалюта

Як руйнується арбітражна стратегія

На зорі становлення біржі саме така схема приносить найбільший прибуток. Згодом, коли кількість бажаючих наживи на безкоштовній годівниці досягає межі, різниця між курсами стирається. Весь прибуток починають з'їдати різні комісії і обмеження на перекази. Додайте до цього ще й час на очікування виведення коштів, які можуть бути просто-напросто заморожені, і арбітраж практично повністю зруйнований.

Деякий час вельми популярною темою був арбітраж між двома найбільшими біржами криптовалюта MtGox і BTC-E. Ціна на mtgox значно відставала від такої на BTC-E, створюючи просто ідеальну, на перший погляд, ситуацію.

Насправді, тривалий арбітраж досить рідкісна ситуація на високоліквідному ринку. В кінці 13 року спред між біржами виріс на порядок, але така різниця була здебільшого викликана штучним способом, в тому числі, обмеженнями на висновок з MtGox.

Статистичний арбітраж - більш гнучкий

Статистичний арбітраж сильно відрізняється від його класичного приятеля. По суті, статистичний арбітраж має набагато більше спільного зі звичайними торговими стратегіями, котрі спиралися б на підрахунок ймовірності. Головна задача - виявити закономірності руху цін різних інструментів і використовувати їх в торгівлі.

Виглядає це приблизно так: для початку, відбираємо портфель залежних інструментів, наприклад, використовуючи для оцінки залежностей коефіцієнт. Потім, маючи кошик взаємопов'язаних інструментів, ми можемо визначити, який з них зараз недооцінений, а який переоцінений, і зробити продаж або купівлю того чи іншого інструменту.

Приватний приклад такої торгівлі - парний трейдинг, коли торгується тільки два інструменти. І хоча ефективність статистичного арбітражу набагато нижче, сама стратегія представляється набагато більш гнучкою, ніж спроба зрівняти ціни на різних біржах. Рішення часто зводиться до створення ринково нейтрального портфеля, графік плаваючою прибутку якого рухається в деякому каналі, дозволяючи здійснювати безризикові операції на його кордонах.

В теорії статистичний арбітраж дозволяє побудувати стабільний синтетичний інструмент, використовуючи динамічні ваги для розміру відкриваються позицій. Головна проблема полягає в знаходженні стабільних неефективно. Якщо залежність нестабільна, графік швидко піде в бік, і портфель перестане бути нейтральним до ринку.

Статистичний арбітраж на різних біржах

І хоча біткоіни все ще тримає першість за сумарною ліквідності, багато хто вважає його сильно перегрітою активом, тому на ринку можна помітити небачене раніше різноманітність різних валют. Як не дивно, найбільшим попитом на OKCoin зараз користується пара ЛайтКоін проти китайського юаня.

На BTC-E же результат більш передбачуваний.

Ось так виглядає зріз всього ринку на даний момент:

Типовим прикладом є парний арбітраж між біткоіни і Лайткоін. Кореляція між біткоіни і Лайткоіном, як ви можете бачити на зображенні нижче, висока. Тим самим, валюти час від часу міняються місцями - провідний / наздоганяє. Ми купуємо наздоганяючу валюту і продаємо провідну, а в моменти їхнього зіткнення закриваємо угоду.

Якщо ми точно знаємо, що валюти прийдуть до деякого паритету, то це угода без ризику як такого, так як ми в будь-якому випадку отримуємо прибуток. Проблема в тому, що залежність спостерігається непостійна і, швидше за все, така схема не завжди буде працювати ідеально. Це не означає, що сам метод невірний, але все ж така робота вимагає деяких зусиль для визначення стабільних закономірностей.

До недоліків статистичного арбітражуможна віднести всі ті ж мінуси, властиві іншим торговим стратегіям. Тут ми знову граємо з ймовірністю. А ймовірність того, що різниця між валютами залишиться фіксованою на довгий час або, що ще гірше, почне збільшуватися, залишається високою.

Висновки, які принесуть плоди

Якщо на розвинених ринках арбітраж вже не виглядає настільки привабливим вкладенням, то на ринках, що розвиваються все ще знаходиться досить неефективно, доступних для проторговкі звичайними трейдерами.

Проторговка традиційного арбітражу на криптовалюта, як це сталося раніше з форексом, втрачає сенс через витрати на додаткові витрати. У свою чергу, простих закономірностей маса, через що навіть примітивні торгові стратегії повинні показувати кращий результат в порівнянні з валютним ринком. У будь-якому випадку, вивчення нюансів торгівлі на кріптобіржах перспективне і далекоглядне напрямок, яке обов'язково принесе свої плоди.

Криптовалюта і фантастичні доходи, які здатні принести цифрові гроші, виходять лідери всіх новинних стрічок. Більшість сучасних людей, що стежать за цифровий індустрією, намагаються заробляти, вкладаючи гроші в крипту, але лише деякі з них знають, що за допомогою цифрових валют можна отримувати не тільки пасивний дохід.

Прийнято вважати, що досить купити певну кількість ripple або monero, і можна подумати продати їх через рік з прибутком в 300-400%. Безумовно, це правда, але можна збільшити прибуток і до 1000% річних, якщо застосовувати одну з торгових стратегій для криптовалюта.

До однієї з таких стратегій відноситься арбітраж криптовалюта. У цій статті буде докладно розказано про цю стратегію торгівлі, наведені теоретичні та практичні моменти. Також буде розібраний детальний приклад, того як правильно використовувати цю стратегію торгівлі криптовалюта.

Що таке арбітраж криптовалюта?

Арбітражем криптовалюта називається ланцюг логічних операцій з цифровими грошима з метою отримання прибутку на різниці курсів. І якщо арбітраж криптовалюта почав використовуватися лише рік тому, то валютний арбітраж відомий вже давно, і з успіхом використовується фінансовими спекулянтами по всьому світу.

Варто сказати відразу, що схема арбітражу криптовалюта повністю законна і не викликає запитань у представників влади. Також, потрібно відзначити, що це досить ризиковий вид заробітку, який залежить від фінансової грамотності, швидкості дій і банального везіння. Використовуючи міжбіржові арбітраж криптовалюта можна стати мільйонерам або втратити останні гроші.

Від чого залежить різниця курсів на біржі криптовалюта?

Весь арбітраж криптовалюта побудований на різниці курсів вартості крипти на різних торгових майданчиках. Спрощено, його зміст зводиться до того, що на одній біржі потрібно купити крипту дешевше, і продати її на інший подорожче. Різниця в курсах і є прибутком кріптотрейдера.

Курсова різниця криптовалюта на біржах виникає з наступних причин:

Повна децентралізація кріптовалютних бірж.

На сьогоднішній день офіційно зареєстровано близько 300 бірж криптовалюта і всі вони мають різних власників. Остаточна вартість крипти визначається попитом і пропозицією продавців і покупців, і природно, що це може призвести до дуже серйозної різниці курсів. Вже через кілька років курси крипти будуть нормалізовані, і різниця вартості між біржами становитиме десятки центів. Але зараз курсова різниця вимірюється в десятках (і навіть сотнях) доларів, і гріх не заробити, поки є така можливість.

Це цікаво! Африка була єдиним континентом, де вартість біткоіни піднялася вище 26 000 доларів США, і трималася на такому рівні більше двох днів. При цьому, на торгових майданчик США і Європи вартість цієї крипти не піднімалася вище 20 000 доларів США. Таким чином, купуючи біткоіни в Європі і продаючи в Африці можна було отримувати 6 000 доларів «брудної» прибутку за угоду !!! Це найприбутковіший міжбіржові арбітраж криптовалюта відомий на сьогоднішній день. Багато трейдерів заробили цілий статок за ці дні просто перепродуючи біткоіни.

Затримки при транзакціях.

Вельми вагома причина, по якій курси крипти на біржах нерівномірні, а іноді і просто «підігріті». Нерідко трапляється так, що на торговельних майданчиках просто не вистачає вільної крипти, що задовольнити попит. Цим користуються продавці, задираючи ціну на віртуальні гроші до небес і отримуючи свій дохід.

Це чудова ситуація, щоб проводити внутрібіржевие арбітраж криптовалюта і заробляти на курсовій різниці.

Це цікаво! У січні 2018 року відбулося різке зростання криптовалюта ripple. Це спричинило попит на дану крипту. Причому попит був настільки серйозним, що наявних ріпплов на біржі EXMO просто не вистачало. Адміністрація даної біржі криптовалюта не придумала нічого кращого, ніж раптово підняти ціну на монету до 3,5 доларів США, хоча на закордонних торговельних майданчиках цю крипту можна було купити за 2,5 долара. Ситуацією негайно скористалися досвідчені трейдери і отримали свій профіт.

Недобросовісні учасники торгів.

Потрібно пам'ятати, що кріптовалютная біржа - це не богадільня. Люди приходять сюди заробляти і не завжди чесними способами. Нерідко трапляється так, що великі гравці скидають велику кількість певних монет і тим самим порушують торговий баланс, збиваючи ціни нижче загальноприйнятих.

Якщо така ситуація виникла на Ваших очах, тобто потрібно відразу скористатися і купити кілька монет за зниженими цінами, щоб потім перепродати їх на іншій біржі з помітною прибутком.

Чому варто займатися кріптовалютним арбітражем? Переваги і недоліки

Будь-яка діяльність на біржах (і не важливо валютна вона, кріптовалютная або FOREX) пов'язана з певним ризиком. Можна багато заробити, але можна і все втратити. З цієї причини заняття арбітражем крипти має незаперечні переваги, але є й істотні недоліки.

До переваг можна віднести:

Велика швидкість угод.

Якщо не лінується, і використовувати необхідну програмне забезпечення, то можна здійснювати кілька десятків торгових угод в день, тим самим забезпечуючи високий прибуток. Причому безпосередньо торгова операція може зайняти кілька десятків секунд і багато в чому залежить від швидкості роботи самої кріптовалютной біржі.

Мінімальні збитки в разі невдачі.

Навіть якщо Вас спіткала невдача, і отримати більший прибуток не вдалося, впадати у відчай не варто. Ви не втратите більше 10% від вкладеної суми, що є цілком прийнятним рівнем втрат.

У свою чергу, недоліками є:

Високий поріг входження.

Звичайно-ж, Ви можете почати займатися арбітражем маючи в наявності 100 баксів, але прибуток з кожної угоди становитиме 2-3 долари, що критично мало. Для того, щоб отримувати від своєї діяльності дійсно хороший прибуток необхідно мати в наявності, як мінімум 1 000 доларів США. І рекомендується пару місяців не витрачати зароблені гроші, а вкладати їх в справу. Слід пам'ятати, що досвідчені трейдери працюють з сумами від 5 000 (а краще 10 000) доларів США.

Вимагає постійної уваги.

Безумовно, програми-помічники спрощують процес торгівлі, але рішення повинні приймати виключно Ви. І якщо прийнято рішення займатися арбітражем, то будьте готові проводити за комп'ютером 8-10 годин на добу, займаючись моніторингом цін на біржах криптовалюта.

Велика комісія.

В останні кілька місяців на біржах стійко підвищують відсотки на висновок крипти на інші гаманці. Тому, варто уважно порахувати можливий прибуток від арбітражу. Якщо вона становить менше 3%, то від такої угоди краще відмовитися, так як її легко «з'їсть» комісійний збір.

Як видно, цей вид заробітку має свої переваги і недоліки. Слід добре подумати, перш ніж починати заробляти таким чином. І якщо дуже хочеться спробувати провернути арбітражну угоду, то спочатку потренуйтеся з невеликою сумою. Зробіть це не заради прибутку, а для того, щоб зрозуміти, як працюють схеми, які будуть викладені в цій статті.

Як заробити на арбітражі криптовалюта? Приклади з таблицями

Найбільшого поширення набули три види арбітражних угод. Кожна з них досить складна, має свої переваги і ризики, але розібратися в такій торгівлі можна. Але потрібно розуміти, що кожна схема арбітражу криптовалюта залежить не тільки від Вас, але і від кріптовалютной біржі на якій проводиться операція.

Отже, розрізняють:

Міжбіржові арбітраж криптовалюта (між двома різними торговими майданчиками).
Внутрібіржевие арбітраж криптовалюта (всередині однієї торгової площадки).

Для кожного виду арбітражу використовується своя схема. Почнемо з торгів всередині одного порталу.

Класична схема внутрібіржевие арбітражу криптовалюта

Найпростіші торгові операції всередині одного майданчика виглядають наступним чином.

Схема дуже проста, і розібратися в ній зможе людина навіть з початковою освітою, але не варто забувати про підводні камені, які є в такій операції. Справа в тому, що така ситуація виникає лише при неправильній котирування валют. Зазвичай вікно можливостей вимірюється годинами (а іноді і хвилинами) і якщо затягнути з продажем / купівлею, то можливий прибуток впаде або зовсім зійде нанівець. Також, варто враховувати той фактор, що деякі біржі вводять внутрішню затримку на обмін (зазвичай 20 хвилин), а значить така схема арбітражу криптовалюта буде ефективна лише умовно.

Класична схема міжбіржові арбітражу криптовалюта

Ще одна нескладна схема, яка використовує принцип «купив дешевше, продав дорожче». Але в торгівлі беруть участь дві біржі криптовалюта, а значить, буде потрібно більше часу на здійснення всіх необхідних торгових операцій.

Незважаючи на те, що схема нескладна, є кілька специфічних моментів, які потрібно враховувати, здійснюючи таку угоду. По-перше, одержуваний прибуток «брудна». З цих умовних 40 доларів необхідно відняти відразу кілька комісійних зборів:

За переклад фіатних коштів на біржу EXMO.
За покупку Ripple на торговому майданчику
За транзакцію між біржами.
За продаж Ripple на BitFit.
За виведення фіатних грошей з картки.

Таким чином, чистий прибуток зменшиться як мінімум на 10 доларів (іноді більше) і складе 30 доларів США.

Крім цього, потрібно уважно стежити за ліквідністю. Іноді за вкрай привабливою ціною варто дуже мала кількість крипти і провернути по-справжньому велику угоду не вийде. Великі гравці намагаються працювати з великими обсягами крипти, і не варто думати надто довго над вигідною пропозицією. Вільних монет може просто не залишитися.

Це цікаво! Незважаючи на те, що біткоіни є найпопулярнішою і «розкрученої» криптовалюта в світі він не є кращою метою для арбітражу. Справа в тому, що мережа блокчейна, використовувана в системі біткоіни здатна обробляти лише 6 операцій в секунду. Таким чином, вона не підходить для швидких транзакцій, які життєво необхідні при арбітражі криптовалюта.

Ускладнена схема міжбіржові арбітражу криптовалюта

Питання, як заробити на арбітражі криптовалюта хвилює не тільки новачків, а й досвідчених інвесторів. Дана схема розрахована саме на таких користувачів, які мають декілька депозитів з крипт на різних біржах.

КРОК 1	На депозиті біржі EXMO маємо 1000 Ripple і 10 Ethereum. На депозиті біржі BitFit маємо 1000 Ripple і 10 Ethereum. В сумі має 2000 Ripple і 20 монет Ethereum.
КРОК 2	На біржі EXMO купуємо ще 1000 Ripple. Таким чином на балансі 2000 XRP і 9 ефіріума (курс 1 ETH = 1000 XRP). На біржі BitFit продаємо 1000 Ripple і маємо 11,1 монет ефіріума (курс 1 ETH = 1100 XRP)
КРОК 3	Переводимо на BitFit 1000 Ripple і переводимо на EXMO 1,1 ETH
КРОК 4	У підсумку отримуємо сумарно 2000 Ripple і 10,1 монет ефіріума

Переважна більшість досвідчених трейдерів тримають кошти інвестування в двох, а часом і трьох різних криптовалюта. Це допомагає знизити ризики в разі раптового коливання курсів. Як тільки, почалися коливання курсів необхідно продавати дешевшу валюту (в нашому випадку це Ripple) і купувати дорожчу (ефіріум).

Шляхом нехитрих операцій можна заробити 0,1 ефіріум або близько 90 доларів за нинішнім курсом. Заробіток за годину роботи цілком гідний, але з нього необхідно відняти комісію за переказ на біржі і за виведення готівки.

Такий ускладнений арбітраж має деякі недоліки. Зокрема, необхідно очікувати і ловити потрібний момент, щоб провести обмін. Крім того, торгівля обмежена двома біржами, де є депозити.

Спеціалізоване програмне забезпечення для арбітражу криптовалюта

Сучасний арбітраж криптовалюта вимагає копіткої збору інформації. Необхідно в цілодобовому режимі перевіряти біржові курси криптовалюта і швидко приймати рішення про здійснення угоди.

Гарна, якісна програма здатна істотно спростить працю трейдера і зроблять його роботу приємною. Більш того, сучасні боти здатні навіть продавати або купувати крипту, якщо користувач поставить перед ними таке завдання.

Актуальна програма для арбітражу криптовалюта повинна мати наступне:

Мати додаткові параметри, які дозволяють використовувати її на будь-якій біржі незалежно від територіальної приналежності.
Мати велику кількість індикаторів для настройки на різні стратегії.
Проводити постійний аналіз ринку, відстежувати зміни вартості крипти, купувати і продавати цифрові гроші в залежності від ситуації на біржі.

Haasbot - одне з кращих програмних забезпечень на ринку. Відповідає всім вищевказаним вимогам, але за використання доведеться щомісяця викладати близько тисячі рублів.

Однак, використання такої програми позбавить Вас від маси рутинної роботи і дозволить відстежувати коливання курсу на двох десятках кріптовалютних бірж.

Арбітраж на криптовалюта 2018: як торгувати правильно і без ризику?

Валютний арбітраж - справа достатня тонке. Існує кілька тонкощів, які обов'язково потрібно знати, перш ніж приступити до роботи. І для того, щоб заробляти на біржах потрібно дотримуватися наступних правил:

Грамотно вибирайте кріптовалютние біржі.

Перш за все, потрібно визначитися з вибором торгових майданчиків. Зовсім необов'язково відстежувати ціни на сотні кріптовалютних бірж. Досить вибрати декілька з них (4-5 і не більше).

Спочатку потрібно пройти процедуру реєстрації та верифікації, поповнити депозит фіатнимі (або цифровими) грошима. Вкрай бажано, щоб кріптовалютная біржа не проводила технічні затримки за часів обміну валют всередині майданчика, так як це може бути критично для арбітражу.

Окремо варто зауважити, що багато іноземних кріптовалютние біржі проводять дискримінаційну політику щодо користувачів з Росії. І перед початком роботи на торговому майданчику слід дізнатися все про цю проблему. Якщо дискримінація присутня, то від торгівлі на такій біржі краще утриматися.

Підрахунок комісійних платежів і швидкості транзакцій.

Основа роботи будь-якого кріптотрейдера - це швидкість і рішучість. Іноді немає навіть пари хвилин, і кожна затримка за часом може привести до зриву торгової операції, а значить і до фінансових втрат.

Як вже було сказано вище, настійно рекомендується уникати біткоіни в швидких розрахунках. По-перше, пірінгова мережу даної криптовалюта перевантажена і обробляє транзакції з великою затримкою, а по-друге, комісійний збір за переклад може досягати 25-30 доларів США, що «з'їсть» велику частину прибутку.

Слід уважно вивчати всі комісійні збори і спочатку включати їх в торгові схеми, вираховуючи таким чином отримується «чисту» прибуток.

Чи не скупіться!

Звичайно-ж, можна починати торгувати, маючи на депозиті 100 доларів. Але навряд чи можна розраховувати на хороший дохід з такої суми. Найкраще, якщо стартовий капітал складе як мінімум 500 (краще 1000) доларів або євро. Лише маючи в наявності таку суму можна розраховувати на щоденну прибуток в 10% від наявних грошей.

Навіть якщо Вам набридне займатися арбітражем криптовалюта, завжди можна купити крипти на всі гроші і слідувати стратегії «купив і тримай».

Використовуйте спеціалізовані програми.

Хороша програма для арбітражу криптовалюта коштує не дешево (близько тисячі рублів на місяць), але самостійно Ви фізично не зможете відслідковувати ціни на всі крипти навіть на трьох біржах.

Використовуючи електронного помічника можна бути в курсі цінових коливань на п'яти біржах, і діяти швидше більшості конкурентів. Таким чином, хороший арбітражний бот за день своєї роботи здатний відбити місячну абонентську плату.

Користуючись цими загалом щось не хитрими правилами та порадами Ви досягнете успіху і зможете добре заробляти на мінливих курсах криптовалюта.

висновок

Арбітраж криптовалюта - це хороший спосіб для заробітку. В даний момент часу він актуальний і з його допомогою можна заробляти пристойні гроші, які значно перевищують середній заробіток росіянина.